外汇中的量化交易策略的制定步骤
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步骤一:构建逻辑
如何构建逻辑?那就是利用现成指标。当然一些外汇软件中会甚至很多的技术指标,取出现有的指标,写入买卖点,在进行回测下历史行情,那么你就可以得到一个简单的策略。当然,也是你投资逻辑的建立,而你的逻辑选择也将会越来越多。
步骤二:参数优化
在完成了步骤一之后,就要进行参数优化了。参数的不同对于策略也会产生非常大的影响的。一般情况下我们经常是会得到几组看起来比较赚钱的参数,再进行下面的步骤。
步骤三:样本外检测
例如,在2014年的参数中得出了好几个表现好的参数,然后就用2013/2015的数据对这些参数进行检测。一般来说,参数会在样本外惨淡无比,完全没有样本内优化出来的威武,这时就要进行步骤四了。
步骤四:观察判断策略失效原因
假设发现策略失效原因是样本外某一两次特殊的行情导致大幅亏损,那么我们就可以设置一个硬止损来规避这种风险;如果发现策略失效是因为交易次数过少,那我们就将交易逻辑稍微放松,比如要求>x的地方改为>=x甚至是>=x-1。等等等等,这种修改就是策略的经验了。
此时提醒大家:设置好新的逻辑之后就要回到第二步了,重复以上的步骤可,知道最终得到一个样本内外都赚钱的策略。
步骤五:实盘追踪
在未来一段完全未知的行情中随着时间检验策略,观察策略的真实表现究竟如何。如果表现与预期相符合,那么说明策略有效,那就可以进行下面的步骤了。
步骤六:进行交易
随着交易进行,我们也要观察策略的有效性,当发现策略出现超出预期的亏损时,就要进行下面的步骤,
步骤七:调整或终止策略
【实战经验】某种程度上来说做策略就是 瞎想->尝试->瞎想->尝试 的循环;选择指标时一定要避免使用未来函数;参数不宜过多;参数优化中,可用的参数组越多越好,说明策略有效性高;在实盘中,策略的期望一般都要打折扣的,达到预期的50%就是合格;交易次数太少的策略一般是运气;测试出一条超级赚钱的曲线,就说明你的逻辑错了。
外汇中的量化交易策略的制定步骤,就是上面的七个步骤,想你想你大家已经学会了,当然在具体的实战中,可能有一些步骤是重复的,但是一定要确保自己的赚钱是直线的,那就是非常好的。最后,期望本文的量化交易策略步骤能够对大家的投资有所帮助!
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